Analyst API

analyst.analyst

PortfolioAnalyzer

class PortfolioAnalyzer(nav_series, risk_free_rate=0.0, annualizer=252, window=30)

投资组合绩效分析器。

Parameters:

  • nav_series – 净值序列（pd.Series，日期索引）

  • risk_free_rate – 年化无风险利率

  • annualizer – 年化因子（默认252个交易日）

  • window – 滚动统计窗口

属性

nav: pd.Series

净值序列（按日期排序）

returns: pd.Series

日度收益序列

核心指标方法

total_return()

累计收益率。

annualized_return()

年化收益率。

annualized_volatility()

年化波动率。

sharpe_ratio()

夏普比率（年化）。

max_drawdown()

最大回撤。

calmar_ratio()

卡玛比率（年化收益/最大回撤）。

recovery_days()

恢复天数。

滚动指标方法

rolling_max_drawdown()

滚动最大回撤。

rolling_win_rate()

滚动胜率。

ReportExporter

class ReportExporter(analyzer, benchmark_analyzer=None, start_date=None, end_date=None)

绩效报告导出器。

Parameters:

  • analyzer – PortfolioAnalyzer实例

  • benchmark_analyzer – 基准分析器实例（可选）

  • start_date – 分析区间开始日期（可选）

  • end_date – 分析区间结束日期（可选）

属性

analyzer: PortfolioAnalyzer

组合分析器

benchmark: PortfolioAnalyzer

基准分析器（如果提供）

excess: PortfolioAnalyzer

超额收益分析器（如果提供基准）

方法

generate_annual_report(excel_path=None)

生成分年度绩效报告。

Parameters:

excel_path – Excel输出路径（可选）

generate_custom_report(start_date, end_date, excel_path=None)

生成指定时段绩效报告。

Parameters:

  • start_date – 开始日期

  • end_date – 结束日期

  • excel_path – Excel输出路径（可选）

generate_benchmark_report(excel_path=None)

生成基准对比报告。需要在构造时提供 benchmark_analyzer。

Parameters:

excel_path – Excel输出路径（可选）