Backtest API

backtest.backtest

BacktestBase

class BacktestBase(weight, symbol, amount, ftc=0.0, ptc=0.0, verbose=True)

回测基类，实现从调仓权重到日度净值的计算。

Parameters:

weight – 权重DataFrame，行为时间索引，列为证券代码
symbol – 策略名称
amount – 初始资金
ftc – 固定交易费用
ptc – 百分比交易费用
verbose – 是否输出详细信息

属性

nav: pd.Series: 日度净值序列

daily_amount: pd.Series: 每日市值序列

position: pd.DataFrame: 每日持仓数量

cost_price: pd.DataFrame: 调仓成本价（MultiIndex: input_ts, datetime）

cost_ret: pd.DataFrame: 调仓区间收益率

start: datetime: 回测开始时间

end: datetime: 回测结束时间

方法

get_rebalance_data(): 获取调仓日数据，包含日期和标的匹配验证。

get_position_data(): 计算调仓后仓位与累计资产。

get_daily_position_data(): 计算每日市值和净值。

异常类

exception BacktestDataError: 回测数据异常基类。

exception DateMismatchError: 日期不匹配异常。当权重日期在数据库中无对应数据时抛出。

exception CodeMismatchError: 标的代码不匹配异常。

验证函数

validate_weight_input(weight): 验证权重输入格式。

validate_query_result(df, expected_columns, query_name): 验证数据库查询结果。

validate_pivot_result(df, expected_codes, index_levels): 验证 pivot_table 结果。

validate_index_alignment(df1, df2, name1, name2): 验证两个DataFrame的索引是否对齐。

validate_calculation_inputs(*args, **kwargs): 验证计算前的输入数据。

format_data_sample(df, max_rows, max_cols): 格式化数据样本用于错误信息。